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def cross_limit_order(self):
"""
Cross limit order with last bar/tick data.
"""
if self.mode == BacktestingMode.BAR:
long_cross_price = self.bar.low_price
short_cross_price = self.bar.high_price
long_best_price = self.bar.open_price
short_best_price = self.bar.open_price
else:
long_cross_price = self.tick.ask_price_1
short_cross_price = self.tick.bid_price_1
long_best_price = long_cross_price
short_best_price = short_cross_price
这里的long_cross_price = self.tick.ask_price_1 应该为long_cross_price = self.tick.bid_price_1;short_cross_price = self.tick.bid_price_1应该为short_cross_price = self.tick.ask_price_1
可以简单认为ask是卖价,bid是买价。tick是上一个时刻的订单簿切片。
撮合逻辑是做多加个要高于long_cross_price才能撮合,做空价格要低于short_cross_price价格才能撮合。
也就是下单的买入价格要高于卖价才能确保撮合成功,下单的卖出价格要低于买入价才能确保撮合成功。
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